2017年10月3日 星期二

如意多空網應用策略範例(2017Q4)

新上架的範例應用 2007/01/01 ~ 2017/10/31 報告資料 ⏩ 下載
_EXBZ02T21 策略核心邏輯是ZigZag原理應用 (bituzi_2策略)

Z字轉向指標(ZigZag)是一種表示價格趨勢的指標。它的原理是去過濾較為不重要的影響因素,爾後再分析價格的移動趨勢。所以可藉由它來建立一組忽略較小的價格變化的價格指標。該指標的特性為很單純的從大幅度的價格變化來判斷價格的趨勢,而不會受到不適用的指標干擾。

台指期 21 min K 多空留倉 交易週期 2007/1/1~ 2017/9/30 交易成本 1200

2017年8月30日 星期三

實戰策略大解密(續)

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[By 散戶操盤手 - 神隱]

2017年自農曆春節開紅盤以來的盤勢大致上是一個多頭的趨勢,相信很多朋友都跟我一樣有搭上這班北上自強號列車,雖然這中間過程也同樣遭遇了一陣回檔,特別是那根超級長的下影線,不過趨勢仍是主導了整個行情 !

時光荏苒,匆匆已過了6個月,除了每日實單紀錄更新外(更新連結),也不免俗地放上實際帳戶權益變動如下


2017/2/24 ~ 2017/8/31
權益報告 
期初權益 493,095
權益增加 509,092 ( > 100% )
實際帳戶權益 


2017年7月5日 星期三

★ ★ ★ 交流分享 ★ ★ ★

號外 ~ 機會難得

策略開發進階教學課程 特別邀請

法人操盤手 C哥 Fred 現場與學員交流分享

(台北班 - 已額滿)
【地點】 台北市信義區信義路六段15巷24號1F
                 (象山捷運站三號出口)
【上課時間】 2017/7/29 pm 13:00~17:00 
【交流分享時間】 2017/7/29 pm 17:00~18:00



(桃園班 - 已額滿)
【地點】 桃園市復興路98號12F (桃園火車站附近)
【上課時間】 2017/7/30 pm 13:00~17:00 
交流分享時間】 2017/7/30 pm 17:00~18:00

請參加當日上課學員
務必把握機會參加


同好交流班 ⇨⇨⇨ 我要報名

2017年6月25日 星期日

實戰策略大解密

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目前上線策略組合歷史回測 下載報表
2017/2/24 ~ 2017/6/24 權益報告 
期初權益 493,095
權益增加 388,691

每日實單紀錄 ⇨ 詳內文

2017年5月24日 星期三

開發商品的交易系統 - 進階篇 [9]

EasyTrader ArtNo 295
人們之所以發生虧損,最主要的理由莫過於交易者嘗試與趨勢抗衡,想要猜測市場的頭部或底部。交易者務必記住一句古老的市場格言:“趨勢是你的朋友”,盡可能順著趨勢方向進行交易。勝算最高的交易,通常也都是順著趨勢方向進行的交易。

如果你嘗試與趨勢抗衡,就等於與市場動能抗衡。市場趨勢之所以存在,理由只有一個:市場參與者----整體而言---- 認為行情應該朝著某特定方向發展。在這種情況下,最好挑大的西瓜,站在市場動能的一邊,不要站在另一邊。不幸的,在趨勢發展過程中,貪婪的心理經常促使很多人試圖猜測市場的頭部或底部。

趨勢追隨交易是技術分析在操作上最普遍被接受的原則之一,因為這也是勝算最高的交易方式。不幸的,市場經常缺乏明確的趨勢。然而,只要出現明確的趨勢,就千萬不要錯過。趨勢追隨交易之所以最容易獲利,因為這代表阻力最小的價格發展路徑。因此,交易者的首要任務,就是思考趨勢追隨的發展方向。一旦決定趨勢方向之後,就必須假設部位最好都應該順著趨勢方向建立,除非有充分證據顯示相反的情況。如果想判斷長期趨勢,則採用日線圖、週線圖與月線圖。趨勢延續的時間越長,其效力越高
摘錄自高勝算操盤

投資大師樊恩.薩普博士自創的交易系統衡量法 ⇢ 系統品質分數 SQN,讓我們對開發的交易系統作評價,而在另一本中文譯作[交易本事:邁向頂尖操盤手的獲利心法],薩普博士也提及了應用 SQN對市場類型作定義,以及計算 ATR%作為波動程度的判斷

2017年5月11日 星期四

★ 策略開發進階班開課 ★

有不少初踏入程式交易領域的讀者來信問及
  1. 開發策略過程中如何界定商品該用甚麼策略?
  2. 如何縮短回測的時間來找到合適參數?
  3. 除了報表還有其它方式評價自己的策略嗎 ?
  4. 投組策略內該如何分配策略權重口數?
雖然部落格內有很多範例策略文章,但總希望能有一些快速入門方式的說明,時光荏苒 !距離前次開課時間已匆匆近三年,而個人在這段時間透過讀者的來信交流互動也成長許多,也有些不錯的自營機構交易經歷,最近整理一些在開發策略過程中的使用方式跟讀者分享

  • 不用擔心時間難安排
  • 不用擔心交通距離遠
  • 不用擔心跟不上進度
可以自由選擇合適的時段上課
㊣ 考量外地舟車勞頓及海外讀者需求,亦可報名遠距一對一預約教學 ㊣ 

2017年4月6日 星期四

開發商品的交易系統 - 進階篇 [8]

EasyTrader ArtNo 294
通常交易系統在開發完成後,大部分的人皆以總績效損益去做衡量,期望總績效損益愈大愈好,或者是將風險納入考量,取得最大報酬風險比。但是不同系統之間(當沖、留倉、不同交易時段、不同商品 ...)只比較總損益意義並不大,而每冒一分風險,可以獲得多少盈利,則是比較具有意義的績效指標。

有些人喜歡用勝率去做考量:賺多賺少無所謂,只要勝率高就好。
有些人會以風險低的策略,MDD小為優先考量。
有些人想的是以期望獲利*交易次數來衡量,考慮長期交易。

投資大師樊恩.薩普博士在《部位規模設定完全手冊》(The Definitive Guide to Position Sizing)中介紹了自創的交易系統衡量法 ⇢ 系統品質分數 SQN (System Quality Number)