實用小工具YLoader -抓國外指數歷史資料的幫手

EasyTrader ArtNo 038

記得剛開始作國外指數歷史資料的建立時,使用的是最慢的方式,從券商看盤軟體匯出,因為無法一次完全匯出十年資料,所以分好幾個檔,然後再逐一按日期接上; 但有些資料券商軟體也沒提供,因此上國外網站找,當時主要是找美股 VIX (恐慌指數)資料,當作交易策略元素的參考,好不容易在奇摩財經網站找到,並如願以償的下載日線歷史資料,同時也可以下載其他資料庫內的日K線以上的歷史資料如圖

費氏數列 - 神秘的黃金比例 Part 2

EasyTrader ArtNo 037

接續 費氏數列 - 神秘的黃金比例 Part1 , 先從日K來看

基本設定 : 台指期 日K
交易策略 : 留倉
進出場規則 : Trigger 突破上限 ,在 LongEntry 買進 ,Trigger 跌破下限 ,在 ShortEntry 賣出
測試期間 : 10/25 往回 3000 日
來回成本: 1200

程式碼
input:NBar(21),UpBand(-10),DownBand(10),VRatio(0.2),FabonaciFactor(0.618) ;
Vars: LongEntry(0),ShortEntry(0),HighPoint(0),LowPoint(0),StartLong(0),StartShort(0),Trigger(0) ;

LongEntry = Highest(High,NBar)*FabonaciFactor + Lowest(Low,NBar)*(1-FabonaciFactor) ;
ShortEntry = Lowest(Low,NBar)*FabonaciFactor + Highest(High,NBar)*(1-FabonaciFactor) ;

程式碼自動產生器的開發 Part 1

EasyTrader ArtNo 036

從基因工程舊文開始就一直在思考是否有更好的方式來幫助我們作交易策略的開發?接下來在"聖盃 - 程式交易者的追尋 "一篇中也提到進入程式交易應有的觀念,本篇開始進入主題~ "工欲善其事,必先利其器"~先從這個圖來說明一下傳統交易策略的產生的流程!其中策略的主要元素就是開/高/低/收的商品價格,與策略開發者從觀盤過程或是技術指標的理論基礎所衍生而來的次要元素,當然一些外部經濟數據或市場資訊,盤後籌碼也可以放在這個過程作為參考元素,評估策略時就需要透過輸入商品的歷史資料與對策略的績效期待目標讓電腦作計算

交易軟體提供評估的項目有很多,下圖是TS2000i提供的總表一部份,有框起來的部份是最先要看的資訊.這包含了淨利,總交易次數,最大回撤 MDD,勝率,獲利因子與帳戶權益報酬率 ROA

費氏數列 - 神秘的黃金比例 Part1

EasyTrader ArtNo 035 

進入主題前,首先來看看自己身體架構美不美。你的身高與肚臍到腳底的比例約多少﹖肩膀到指尖與肘部到指尖的比例又是多少﹖假設有一線段兩端是A與B，中間取一點C，如果AB比AC等於AC比CB，那線段就算是被C點「黃金分割」了，而那組相同的比例就是「黃金比例」。

上帝造人使身體有太多比例竟符合黃金比例；聽說美女臉形身材有許多地方符合黃金律，信不信由你。用代數算出黃金比例是5的平方根加1再除以2，是個無理數，等於1.618… 。這個比例大概是8除以5，長寬接近這個比例者例如書報、信用卡等看起來就是順眼。古希臘雅典的巴特農神殿、達文西的名作維特威裸體男、斷臂的維納斯雕像都見黃金分割。現代藝術家建築師構圖也融入黃金分割，聯合國大廈是一例。黃金分割古來被神化而稱之「神聖分割」。

黃金分割很妙的與費伯納奇（Fibonacci）數列有關。此數列由0、1開始，接下來的數目都是其前面兩數目之和，一直到無窮大。該數列如下﹕0、1、1、2、3、5、8、13、21、4、55、89、144、233、…。費氏生於12世紀末，是義大利數學家，該發現可能與金字塔有關，金字塔有五個面八個邊，總共13個層面。費氏數列最主要特質是：後一數字除以前一數字會漸趨近於1.618，例如34除以21是1.619；144除以89是1.618。1.618不就是前述的黃金比例嗎？反過來，前一數字除以後一數字是0.618，相當於1.618減1。有趣的是1.618與0.618互為倒數，兩者相乘等於1。再者，費氏數列中某數除以前兩項約等於2.168；除以後兩項等於0.382。0.618加上0.382又等於1。0.618除以0.382是多少？1.618，正是黃金比例！

新商品建立 Part2 (MultiCharts)

EasyTrader ArtNo 034

MultiCharts 交易軟體的新商品建立步驟

A.先準備好要建立新商品的歷史資料,並存成 .txt 或.csv 檔(注意,MultiCharts只接受 Open/High/Low/Close 欄位齊備的資料)

B.開啟 QuoteManager 並依 1~6步驟建立新商品

新商品建立 Part1 (TS2000i)

EasyTrader ArtNo 033

在介紹Tscore指標的系列文章裡,我都是引用外部商品作為交易策略的參考,那麼要如何來將外部商品的歷史資料加到 TS的 GlobalServer / 或是 MultiCharts 的 QuoteManager ?

TS2000i的新商品建立方式

1.先準備新商品的歷史資料,並依系統所需欄位順序存成 txt 或 csv 檔



2.時區設定更改為美國時區(很重要,Session設定才會正常)

10/25 三重濾網的台指觀盤圖

EasyTrader ArtNo 032

日前介紹了三重濾網的理論,在此用今日K線圖看看

A.日內交易

台指期貨的潛規則(III) - 漲跌密碼 Part2

EasyTrader ArtNo 031

上一篇我們看到使用日K線的進場邏輯是可行的,先來複習一下公式怎麼寫

{加總 X 根 K棒前後的漲跌}
CloseGap = Summation(Close-Close[1],Xbar) ;

{ 趨勢線 = 再將加總作 N值的平滑處理 }
AvgGapTrend = Average(CloseGap,MinList(Mbar,Nbar)) ;

{ 價格運動方向 = 趨勢與單量的差異 , 是否有點像 MACD 的 算法 }
PriceDir = Average(AbsValue(AvgGapTrend-CloseGap),MaxList(Mbar,Nbar)) ;

{ 乖離值 }
if PriceDir <> 0 then Bias = (AvgGapTrend/PriceDir)*Cfactor ;
而使用與日線同樣的進場邏輯在應用短週期上是有差異的,

EasyTrader程式交易入門教材 介紹(TS / MC通用)

EasyTrader ArtNo 030 

市面上充滿著談論技術分析與型態的書籍,券商的免費看盤軟體也提供了很多的內建指標,只是在每個投資人的經驗抉擇上各有所好,為了讓讀者更容易進入程式交易的殿堂,特別將觀盤系列文章彙整成一份入門教材,主要介紹如何利用交易軟體與自訂指標 來建立自己專屬的主觀交易畫面,並透過開放程式碼的學習來作為開發交易策略的基礎

在程式交易尚未蓬勃發展前的金融市場裡,所有投資人在每日的交易中, 對於市場牛熊爭霸的誰輸誰贏總有各自支持的主觀論點,而統計所有的主觀交易行為大致可區分如下幾種




一、順勢交易（趨勢跟蹤系統）
交易思維：發現趨勢，順勢交易。
交易原則：追漲（上升趨勢）殺跌（下跌趨勢）。

台指期貨的潛規則(III) - 漲跌密碼 Part1

EasyTrader ArtNo 029

乖離率（Bias Ratio，BIAS），代表當日股價（收盤價）和移動平均線的差距，以分析股價偏離的程度。當股價和移動平均價的差距愈遠時，乖離率愈大，代表股價即將有修正偏離的可能。當乖離率呈現過高或過低情況時，股價均會產生反轉的修正走勢。

「正乖離」越大表示「超買」（Overbought），將有下跌的壓力；「負乖離」越小表示「超賣」（Oversold），將有上升的動能，此時股價將會有向平均成本移動作調整的機會。

金融市場每日的商品交易不是漲就是跌,當多空力道接近平衡時就收平,那麼下一個K棒的趨勢到底往那兒走,就是投資人關心的話題! 在本篇我們用期指漲跌點數的乖離來設計交易策略,首先來看從2003/7/1開始到日前的統計資料,這裡針對圖表的數據先作說明

1. 收盤價:台指期日收盤價
2.A值:累計十日漲跌點數(今收-昨收)
3.趨勢線:A值的十日平均值
4.B值 = A值-與趨勢線差異的十日平均值
5.乖離值 = 趨勢線/B值
6.上限/下限:乖離值歷史數據各約20%位置參考

金融商品交易 觀盤篇 - 多重時間週期

EasyTrader ArtNo 28

我們常在一些技術分析中看到或聽到長線看趨勢,短線找買/賣點 , 或者是長線保護短線,所以主觀交易的多重時間週期的看盤就需要有兩個以上的畫面來追蹤盤勢 ,要不然就是使用多一些的K棒數來模擬 ,例如使用 60根 5分K棒來模擬日線,畫畫均線還可以 ,其他的技術指標沒通常都要透過寫程式來作,而像三重濾網這樣的指標就有些難度了 !

節錄 --《操作生涯不是夢》三重濾網交易系統

三重濾網交易系統(Triple Screen trading system)是由本書作者設計，從1985年以來，運用於實際的交易中。1986年四月份，作者首度在《期貨雜誌》介紹這套系統。

對於每筆交易，“三重濾網”都需要經過三重的測試或過濾，許多交易機會乍看來不錯，結果卻被某一層濾網拒絕，任何交易若可以通過“三重濾網”的測試，成功的機會便很高。

“三重濾網”同時採用數種順勢的方法與逆勢的技巧，它由數個不同的時間架構分析潛在的交易機會。事實上，“三重濾網”已經不屬於交易系統的層次，它是一種方法、一種交易風格。

套用台指期的100%勝率策略？

EasyTrader ArtNo 27

很久沒到TradeStation論壇看看 ,今日在上面看了一篇逆勢策略"價格變化通道",主要內容如下
1.此策略主要在獲取在價格急速趨勢(上漲或下跌)後的反彈或回檔的利潤
2.作者認為物理的反作用力原理也是能運用在交易上
3.在範例策略中使用了 5根K棒的收盤價變化了 2%就會有反轉的可能性
4.因為是搶趨勢反轉的短線利潤,因此進場後只要下根K棒開盤有利潤就出場

台指期貨的潛規則(II) - 平均振幅比例進場(程式碼)

EasyTrader ArtNo 24

自部落格開張到今日,瀏覽人次剛破千,感謝讀者的支持,請樓上招樓下,厝頭招厝尾,有空逛逛喔!
10/16 結算日: 開放 TS2000i 程式碼學習,純研究,勿用作實單交易

inputs: TradeProfit(0.05),TradeStopLoss(0.03);
Inputs: MultBuy(2.2),MultSell(3.4),MinPL(90),TradeMovPL(180),BuyLength(12),SellLength(12);
vars: KeepPL(True),MP(0),IsBalanceDay(False);

聖盃 - 程式交易者的追尋 Part2

EasyTrader ArtNo023

在過去十年中屬於一般投資人的零星交易方式的最大趨勢改變,在於使用自動交易(或稱程式交易)人數逐漸增加。在這種類型的交易，也稱為自動的下單執行，由系統所產生的買入和賣出的信號,自動由連接到個人帳戶的券商交易平台執行。無需動手的作業模式，不但使得交易執行更快速、錯誤下單更少,另外更加提昇了在更短時間週期內作高頻交易策略的能力。

當越來越多的交易員轉移到自動交易的同時，對有系統邏輯的交易策略有興趣的人也同步增加。雖然有些交易者開發自己的交易策略，但是仍然有很多交易者缺乏有能夠實現他們的想法的程式設計技能，或是缺乏設計可使用的交易策略所需的技術分析方法或經驗的具體知識。甚至即使具備開發交易策略應有的知識與技能的交易者,想到開發好策略所需花費的時間與精神就不自主的裹足不前

我們先來看看程式交易與人為(主觀)交易的差異
透過程式交易可使投資趨於理性，程式交易甚至被認為是違反人性的、紀律導向的。比較程式交易與人為交易間的差異，有以下幾點：

聖盃 - 程式交易者的追尋 Part1

EasyTrader ArtNo 22

在維基百科中對聖盃的說明

聖杯（San-greal、或譯「聖盃」）是在公元33年，猶太歷尼散月十四日，也就是耶穌受難前的逾越節晚餐上，耶穌遣走加略人猶大後和11個門徒所使用的一個葡萄酒杯子。耶穌曾經拿起這個杯子吩咐門徒喝下裡面象徵他的血的紅葡萄酒，藉此創立了受難紀念儀式。後來有些人認為這個杯子因為這個特殊的場合而具有某種神奇的能力。相傳彼世安溫的魔法爐則是聖杯的前身。

很多傳說相信，如果能找到這個聖杯而喝下其盛過的水就將返老還童、死而復生並且獲得永生，這個傳說廣泛延續到很多文學、影視、遊戲等作品中，比如亞瑟王傳奇中，就有人說他終其一生的最大目標就是找到這個聖杯。華格納的歌劇如《帕西法爾》、《羅恩格林》，也都是以聖杯騎士的故事為題材。

台指期貨的潛規則(II) - 平均振幅比例進場

EasyTrader ArtNo 19

振幅. K棒最低價與最高價之間差距.

振幅是指數能量的晴雨表. K棒的振盪幅度收縮,意味著價格波動趨於穩定
振幅是多空爭奪的一個反映，振幅大，說明多空力量懸殊，大漲則多方佔據主動，大跌則空方佔據主動。振幅不大，多空處於膠著狀態，暫時勢均力敵，或某一方稍佔優勢。

振幅大小（與前幾個 K棒相比）可以判斷商品是否有大資金介入，振幅需要成交量予以配合才行，振幅有時比漲幅更加說明問題。如果商品價格處在低位，振幅和成交量在不斷的放大，這就說明有主力正在吃貨；如果商品價格處於高位，振幅突然放大而且伴隨成交量的放大，那十有八九主力正在出貨！

2013/10/11開高走低的成交量及動能

EasyTrader ArtNo 20

新浪財經訊 北京時間10月11日凌晨消息，周四美國股市大幅收高，道指創年內最大單日漲幅。美國國會議院共和黨領袖提出延長債務期限6周、不附帶任何政策條件的計劃，降低了美國政府違約的風險。

美東時間10月10日16:00(北京時間10月11日04:00)，道瓊斯工業平均指數上漲323.03點，收於15,126.01點，漲幅為2.18%，收復15000點關口；納斯達克綜合指數上漲82.97點，收於3,760.75點，漲幅為2.26%；準普爾500指數上漲36.15點，收於1,692.55點，漲幅為2.18%，標普500指數當中，金融板塊領漲。

可以預期亞洲股市(10/11)周五開盤強勁攀升,台指狀況也不例外,不過讀者若是有將[金融商品交易 觀盤篇 成交量與動能]文章的成交量動能指標放進觀盤畫面時 , 就會發現有一點詭譎之處

台指期貨的潛規則(I) - 固定時間進場

EasyTrader ArtNo 018

在觀察台指每日盤勢的過程中,有時候會有一些蠻特別的潛規則, ,例如使用固定的時間週期進場或是昨日振幅的特定比例進場...,說不上特別的原因,可是當你去研究它時,確實可以找到獲利的交易方式,本篇將介紹第一個固定的時間進場的潛規則的說明與測試

潛規則:
在特定時間週期,當收盤價大於前日收盤價時就在下根K棒開盤多單進場,
當收盤價小於前日收盤價時就在下根K棒開盤空單進場

紅買綠賣的交易策略 - 平均K線

EasyTrader ArtNo 017

讀者應記得在"變身的K棒"文章內提到了利用PlotPaintBar的功能可以讓K棒的顏色依據個人的獲利操作心法轉換成紅買綠賣的指標,近日在網路上看到一篇不同的平均K線計算方式,因此將幾個不同的計算方式作為交易策略的核心 ,並比較其差異(下圖為平均K線與傳統K線圖比較)

必讀 交易策略模型開發 - 今日高低點突破(留倉)

EasyTrader - ArtNo 016

同樣的思考邏輯也可以用相同策略的留倉交易開發
研究方式如下
樣本區間:2003/9/30~2011/9/30 共2505日
交易成本:1200(來回)
留倉交易:結算日平倉
時間週期:5min/10min/15min
樣本外區間測試:2001/9/30~2013/9/30 共3758日

濾網使用:
1.交易時間
2.交易次數
3.一條均線
.二條均線(週期1:4)
5.當日振幅
6.高低點突破次數
出場方式:固定比例停損利(1:2)

必讀 交易策略模型開發 - 今日高低點突破(當沖)

EasyTrader - ArtNo 015

在觀盤篇中列舉了多種箱型指標,在交易策略應用上可作為幾種用途,例如作為單一策略的核心,多元策略的組合,或是其他策略的濾網;而從策略的研究中也有助於未來交易模型的開發,本例探討日內交易中常用的高低點突破的進場方式

研究方式如下
樣本區間:2003/9/30~2011/9/30 共2505日
交易成本:1200(來回)
日內交易:當日平倉
時間週期:5min/10min/15min
樣本外區間測試:2001/9/30~2013/9/30 共3758日

濾網使用:
1.交易時間
2.交易次數
3.一條均線
4.二條均線(週期1:4)
5.當日振幅
6.高低點突破次數 出場方式:固定比例停損利(1:2)

基因工程技術在金融工程的應用

EasyTrader ArtNo 014

GeneticProgramming交易者
內容參閱 ~學習行為與軟體交易策略之比較 ~ 戴中擎博士
http://thesis.lib.nccu.edu.tw/

基本概念
遺傳規劃是由現任美國史丹佛大學醫學資訊學及電機工程系顧問教授JohnKoza所發明的演算法。顧名思義,GeneticProgramming乃是藉由生物學中的遺傳方法,來進行電腦程式的自我設計,以達到解決特定問題的一種計算智慧工具。GP之所以能夠自行組合電腦程式,乃是透過以樹狀結構表達的程式語言如LISP所達成。

簡單來說,LISP是一種電腦語言,它可以利用「符號表示式」(Symbolic-expression,簡稱s-expression)的方式,將一般的程式用函數(functions)與原子(atoms)組合而成的結構語法來表達。因此可以將一段程式如(x+1)∗2透過符號表示式以((+x1)2)的形式來表示

基因工程技術 (II)

EasyTrader ArtNo 013

(轉貼)
＃標題：基因工程技術的省思
＃作者：陳淑真
生物學家在一百多年前就知道，生物的表徵遺傳自其親代。生物細胞的細胞核，含有染色體，組成分為DNA。DNA含有四種鹼基（簡稱A、T、C、G）。這些鹼基在DNA中看似雜亂無章，但它們的排列順序，正代表遺傳訊息。每三個鹼基代表一種胺基酸的密碼。基因就是這些遺傳密碼的組合，亦即代表蛋白質的胺基酸序列。每個基因含有啟動控制區，以調控基因的表達。目前，許多科學家正在全力執行一項「人類基因組計畫」（human genome project）的研究，預期在2005年以前，可以決定出約10萬個人類基因在染色體的準確位置及其DNA序列。

基因工程是一項很精密的尖端生物技術。可以把某一生物的基因轉殖送入另一種細胞中，甚至可把細菌、動植物的基因互換。當某一基因進入另一種細胞，就會改變這個細胞的某種功能。基因工程對於人類的利弊一直是個爭議的問題，主要是這項技術創造出原本自然界不存在的重組基因。但它為醫藥界帶來新希望，在農業上提高產量改良作物，也可對環境污染、能源危機提供解決之道，甚至可用在犯罪案件的偵查。但它亦引起很大的憂慮與關切。當此科技由嚴謹的實驗室轉移至大規模醫藥應用或商業生產時，我們如何評估它的安全性？此項技術是否可能因為人為失控，反而危害人類健康並破壞大自然生態平衡？

從外資持倉成本談交易策略

EasyTrader ArtNo 012

經過10/3日的千億成交量與多頭攻擊,大盤指數攻下8350,外資現貨買超與期貨未平倉量又出現了近期高點水位,本篇先從外資期貨持倉成本來觀察是否可作為交易策略的參考,先看看從每日期交所提供的期貨未平倉量相關資料可估算出的外資持倉約略成本如下圖所示為2013/01~2013/09的期貨日均價/外資持倉成本與價格差異圖



第一個想法是黑色圈圈的地方是外資成本與期貨日均價有50點以上的差距時,都會有轉折上漲的機會,用這個觀察會不會有獲利的機會呢?

基因工程技術(I)

EasyTrader ArtNo 011

今日媒體報導的最大頭條新聞之一是胖達人麵包背後控股公司 基因國際生醫的內線交易案,在上網搜尋 "基因 "相關字時也看到幾篇跟基因工程有關的文章 , 離開學校後好久沒仔細閱讀比較專業領域的知識了,而瀏覽的同時也看到及發想一些不錯的概念,因此下載了幾篇相關文章留存

語源
基因工程
（英語：Genetic engineering，又稱為遺傳工程）這個概念最初是由傑克•威廉森在他於1951年出版的科幻小說《龍島》（Dragon's Island）提出的。兩年後的1953年，詹姆斯•杜威•沃森與佛朗西斯•克里克展示了DNA很可能是傳遞遺傳信息的中介。利用DNA重組技術，將目的基因與載體DNA在體外進行重組，然後把這種重組DNA分子引入受體細胞，並使之增殖和表達的技術[1]。遺傳工程與傳統培育方式不同之處，在於物種在傳統培育方式中透過間接的形式變更，而遺傳工程是直接變更其基因。遺傳工程透過分子選殖和轉化來直接改變基因的構造與特性。

TScore應用 - 大盤融資使用率與騰落指標

EasyTrader ArtNo 010 

當市場上投資大眾都賺錢的時候，整體行情氣氛佳，上漲的股票較也可以吸引投資人追價，這時多頭的氣勢是比較強勁的；相反地，當大部分投資大眾都虧損的時候，股票一上漲就會遇到投資人解套賣壓，上漲的氣勢容易受阻，一碰到利空的時候，反而會造成投資人的恐慌賣壓， 造成跌勢的擴大。而「大盤融資維持率」就 是判斷整體市場氣氛的一個指標。
大盤指數與期貨有一定的關連性,那麼大盤的融資維持率是否可作為期指交易策略的元素呢?先來看看過去一年的台指期與融資維持率的趨勢圖

期貨指數與未平倉量關係(續篇)

EasyTrader ArtNo 009 

上篇提到了Tscore的公式與價格運動的相關性,本範例程式以此為基礎針對 Tscore指標觀察的70,50,30 的數字作策略模型開發與歷史回測