就是愛現 ~ 程式交易: 捕捉價格運動的慣性

2013年12月10日星期二

捕捉價格運動的慣性 - 如意多空網

EasyTrader ArtNo 070

牛頓第一運動定律（Newton's first law of motion）表明，除非有外力施加，物體的運動速度不會改變。根據這定律，假設沒有任何外力施加或所施加的外力之和為零，則運動中物體總保持勻速直線運動狀態，靜止物體總保持靜止狀態。物體所顯示出的維持運動狀態不變的這性質稱為慣性。所以，這定律又稱為慣性定律。

1.慣性定律的受力條件：當物體所受合力＝０（或物體不受力）。
2.慣性定律的運動狀態：【靜者恆靜】，動者恆做【等速度運動】。

伽利略的實驗：
1.義大利科學家伽利略是最早提出『慣性』觀念的科學家。
2.當鐵球由左側光滑斜面落下後，必上升至右側同一高度才會停止。若將右側斜面調整成水平面，則小球無法上升至同一高度，故將永不停止，恆做【等速度直線運動】（如圖一）所示。

股市與期貨市場的各種商品價格的運動也是有其各自的慣性存在,而技術分析人員透過長期的觀察或數據統計 ,針對各種主要分析的商品對象整理得到的慣性也非常多 ,諸如趨勢指標 ,擺盪指標,逆勢乖離, K線型態,波浪理論等,從廣義的角度來看都是慣性的呈現 !而近期部落格內發表的T指標則是在不同的參考商品中找出相對的價格運動慣性,每週交易日則是在開發時間的慣性

在實務策略開發過程中,都是嘗試在找到最適合自己操作商品的主要慣性,並在主要的幾個慣性中找到適當的進出場切入點. 最理想的切入點是轉折點買低賣高 ,從慣性定律來看當所有多空力道總合為零時,價格會朝著既定的方向運動(趨勢) , 當多空力量不平衡時,會成為加速或趨勢反轉,就像伽利略的慣性實驗一般

在過去觀察與統計的過程中也發現了一個適用多種週期的特別慣性,邏輯很簡單,也可以作為策略元素,我將之轉為如意多空網 ,透過此濾網對於已經開發出來的策略作信號過濾常能有效改善策略績效,特別是當交易次數頻頻的效果更加明顯,

inputs: RSILen(14),FastLen(12),SlowLen(26),AvgLen(9),HB(70),LB(30),Type(1) ;
vars: IsBalanceDay(False),MP(0),Diff(0);

MP = MarketPosition ;

if DAYofMonth(Date) > 14 and DAYofMonth(Date) < 22 and DAYofWeek(Date)= 3 then isBalanceDay = True else isBalanceDay =False ;

if Type = 1 then Begin
if _MagicQF001(1) > 0 and RSI(Close,RSILen) > HB then Buy next bar at Market ;
if _MagicQF001(1) < 0 and RSI(Close,RSILen) < LB then Sell next bar at Market ;
end;

if Type = 2 then Begin
Value1 = Xaverage(Macd(Close,FastLen,SlowLen),AvgLen) ;
Diff = Macd(Close,FastLen,SlowLen)-Value1 ;
if _MagicQF001(1) > 0 and Diff Cross over 0 then Buy next bar at Market ;
if _MagicQF001(1) < 0 and Diff Cross under 0 then Sell next bar at Market ;
end;

if IsBalanceDay then setExitonClose ;

我以最簡單的 RSI進出場為測試範例 ( 5分K 台指期, 留倉 2001/1~2013/10/31 來回成本 1200)
當 RSILen 固定 14 , HB(50) , LB(20) 的最佳結果