2017年11月27日 星期一

實戰策略大解密(再創佳績)

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[By 散戶操盤手 - 神隱]

[贏要衝]
2017/8/31權益倍增後,就開始規畫要將過去個人研究多年的特定K線型態交易日進出場方式及當沖策略加入現有投組內以增加策略間的互補協調性。並陸續增加新策略不但掌握到接下來的上漲行情,權益快速上漲同時在盤整期間也讓MDD的回檔比以往控制得更好

2017/11/22 是個值得慶祝的日子

2017年8月30日 星期三

實戰策略大解密(續)

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[By 散戶操盤手 - 神隱]

2017年自農曆春節開紅盤以來的盤勢大致上是一個多頭的趨勢,相信很多朋友都跟我一樣有搭上這班北上自強號列車,雖然這中間過程也同樣遭遇了一陣回檔,特別是那根超級長的下影線,不過趨勢仍是主導了整個行情 !

2017年7月5日 星期三

★ ★ ★ 交流分享 ★ ★ ★

號外 ~ 機會難得

策略開發進階教學課程 特別邀請

法人操盤手 C哥 Fred 現場與學員交流分享

(台北班 - 已額滿)
【地點】 台北市信義區信義路六段15巷24號1F
                 (象山捷運站三號出口)
【上課時間】 2017/7/29 pm 13:00~17:00 
【交流分享時間】 2017/7/29 pm 17:00~18:00



(桃園班 - 已額滿)
【地點】 桃園市復興路98號12F (桃園火車站附近)
【上課時間】 2017/7/30 pm 13:00~17:00 
交流分享時間】 2017/7/30 pm 17:00~18:00

請參加當日上課學員
務必把握機會參加


同好交流班 ⇨⇨⇨ 我要報名

2017年5月24日 星期三

開發商品的交易系統 - 進階篇 [9]

EasyTrader ArtNo 295
人們之所以發生虧損,最主要的理由莫過於交易者嘗試與趨勢抗衡,想要猜測市場的頭部或底部。交易者務必記住一句古老的市場格言:“趨勢是你的朋友”,盡可能順著趨勢方向進行交易。勝算最高的交易,通常也都是順著趨勢方向進行的交易。

如果你嘗試與趨勢抗衡,就等於與市場動能抗衡。市場趨勢之所以存在,理由只有一個:市場參與者----整體而言---- 認為行情應該朝著某特定方向發展。在這種情況下,最好挑大的西瓜,站在市場動能的一邊,不要站在另一邊。不幸的,在趨勢發展過程中,貪婪的心理經常促使很多人試圖猜測市場的頭部或底部。

趨勢追隨交易是技術分析在操作上最普遍被接受的原則之一,因為這也是勝算最高的交易方式。不幸的,市場經常缺乏明確的趨勢。然而,只要出現明確的趨勢,就千萬不要錯過。趨勢追隨交易之所以最容易獲利,因為這代表阻力最小的價格發展路徑。因此,交易者的首要任務,就是思考趨勢追隨的發展方向。一旦決定趨勢方向之後,就必須假設部位最好都應該順著趨勢方向建立,除非有充分證據顯示相反的情況。如果想判斷長期趨勢,則採用日線圖、週線圖與月線圖。趨勢延續的時間越長,其效力越高
摘錄自高勝算操盤

投資大師樊恩.薩普博士自創的交易系統衡量法 ⇢ 系統品質分數 SQN,讓我們對開發的交易系統作評價,而在另一本中文譯作[交易本事:邁向頂尖操盤手的獲利心法],薩普博士也提及了應用 SQN對市場類型作定義,以及計算 ATR%作為波動程度的判斷

2017年5月11日 星期四

★ 策略開發進階班開課 ★

有不少初踏入程式交易領域的讀者來信問及
  1. 開發策略過程中如何界定商品該用甚麼策略?
  2. 如何縮短回測的時間來找到合適參數?
  3. 除了報表還有其它方式評價自己的策略嗎 ?
  4. 投組策略內該如何分配策略權重口數?
雖然部落格內有很多範例策略文章,但總希望能有一些快速入門方式的說明,時光荏苒 !距離前次開課時間已匆匆近三年,而個人在這段時間透過讀者的來信交流互動也成長許多,也有些不錯的自營機構交易經歷,最近整理一些在開發策略過程中的使用方式跟讀者分享

  • 不用擔心時間難安排
  • 不用擔心交通距離遠
  • 不用擔心跟不上進度
可以自由選擇合適的時段上課
㊣ 考量外地舟車勞頓及海外讀者需求,亦可報名遠距一對一預約教學 ㊣ 

2017年4月6日 星期四

開發商品的交易系統 - 進階篇 [8]

EasyTrader ArtNo 294
通常交易系統在開發完成後,大部分的人皆以總績效損益去做衡量,期望總績效損益愈大愈好,或者是將風險納入考量,取得最大報酬風險比。但是不同系統之間(當沖、留倉、不同交易時段、不同商品 ...)只比較總損益意義並不大,而每冒一分風險,可以獲得多少盈利,則是比較具有意義的績效指標。

有些人喜歡用勝率去做考量:賺多賺少無所謂,只要勝率高就好。
有些人會以風險低的策略,MDD小為優先考量。
有些人想的是以期望獲利*交易次數來衡量,考慮長期交易。

投資大師樊恩.薩普博士在《部位規模設定完全手冊》(The Definitive Guide to Position Sizing)中介紹了自創的交易系統衡量法 ⇢ 系統品質分數 SQN (System Quality Number)



2017年3月21日 星期二

開發商品的交易系統 - 進階篇 [7]

EasyTrader ArtNo 293
價差交易的投資者可以判斷兩個不同期貨價格之間的關係是否合理,如果認為不合理,那麼投資者可以買進相對便宜的期貨,同時賣出另一個相對較貴的期貨合約。相關期貨合約價格的相對走勢是價差交易能否獲利的關鍵因素,個別價格的漲跌已不重要,投資者要關注的是兩個相關期貨合約的價差是擴大還是縮小。

價差交易的主要功能就是提高了市場的流動性,使相關的期貨價格間維持相對均衡的關係。價差交易的好處是風險相對於單邊交易小,但是卻需要更多的保證金。價差交易要成功的要素之一是耐心,因為若價差交易持倉時間太短,很難產生波段利潤,因此為了讓自己在持倉時不會因為價格的波動而輕易出場。應該盡可能將槓桿比例降低來作價差交易。

2017年3月12日 星期日

開發商品的交易系統 - 進階篇 [6]

EasyTrader ArtNo 292
在不確定的波動市場中,交易員總是在尋找能夠保護他們的利潤,同時儘量減少損失和風險的交易策略。價差交易是讓我們的交易能夠避險的其中一個選擇。但是,商品期貨的價差交易交易不是一件容易的事 !常聽說期貨是一種"零和"遊戲。實務上它是一個負合的遊戲,因為它包括經紀及其他費用。若是我們不想成為"零"!就必須多花一些時間在交易上面。努力奮鬥和嚴守紀律對做好交易是必須的,對於期貨經紀人從來沒有告訴過你,或許也不知道的事情要多學習

價差交易是指買進一種商品期貨的同時,賣出另外一種商品期貨,利用兩者之間價差的擴大或縮小來獲取利潤。價差交易不需要預測市場的方向,只需要去關注兩個商品之間價格的相對關係,也就是價差擴大或縮小。

本篇利用均線與標準差作為開發價差交易策略的核心邏輯,應用的商品為澳幣vs加幣