2017年3月21日 星期二

開發商品的交易系統 - 進階篇 [7]

EasyTrader ArtNo 293
價差交易的投資者可以判斷兩個不同期貨價格之間的關係是否合理,如果認為不合理,那麼投資者可以買進相對便宜的期貨,同時賣出另一個相對較貴的期貨合約。相關期貨合約價格的相對走勢是價差交易能否獲利的關鍵因素,個別價格的漲跌已不重要,投資者要關注的是兩個相關期貨合約的價差是擴大還是縮小。

價差交易的主要功能就是提高了市場的流動性,使相關的期貨價格間維持相對均衡的關係。價差交易的好處是風險相對於單邊交易小,但是卻需要更多的保證金。價差交易要成功的要素之一是耐心,因為若價差交易持倉時間太短,很難產生波段利潤,因此為了讓自己在持倉時不會因為價格的波動而輕易出場。應該盡可能將槓桿比例降低來作價差交易。

2017年3月12日 星期日

開發商品的交易系統 - 進階篇 [6]

EasyTrader ArtNo 292
在不確定的波動市場中,交易員總是在尋找能夠保護他們的利潤,同時儘量減少損失和風險的交易策略。價差交易是讓我們的交易能夠避險的其中一個選擇。但是,商品期貨的價差交易交易不是一件容易的事 !常聽說期貨是一種"零和"遊戲。實務上它是一個負合的遊戲,因為它包括經紀及其他費用。若是我們不想成為"零"!就必須多花一些時間在交易上面。努力奮鬥和嚴守紀律對做好交易是必須的,對於期貨經紀人從來沒有告訴過你,或許也不知道的事情要多學習

價差交易是指買進一種商品期貨的同時,賣出另外一種商品期貨,利用兩者之間價差的擴大或縮小來獲取利潤。價差交易不需要預測市場的方向,只需要去關注兩個商品之間價格的相對關係,也就是價差擴大或縮小。

本篇利用均線與標準差作為開發價差交易策略的核心邏輯,應用的商品為澳幣vs加幣